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AvancéHull Ch. 15Modèle Black-Scholes-Merton
Dérivez et appliquez la formule BSM, comprenez ses hypothèses et calculez les prix des options.
8h 10 leçons 6 questions
1. Le mouvement brownien géométrique
reading · 25 min
2. Le lemme d'Itô
reading · 30 min
3. Dérivation de la formule Black-Scholes
reading · 35 min
4. Quiz — Le modèle BSM
quiz · 10 min
5. Évaluation risque-neutre
reading · 25 min
6. Volatilité implicite
reading · 20 min
7. Dividendes dans le modèle BSM
reading · 15 min
8. Exercice — Pricing BSM pas à pas
exercise · 35 min
9. Exercice — Volatilité implicite et Newton-Raphson
exercise · 30 min
10. Étude de cas — Quand BSM échoue
case-study · 25 min
Informations du module
CatégoriePricing
NiveauAvancé
Durée8h
Leçons10
Questions quiz6
Termes glossaire10
Réf. HullCh. 15