12 modules structurés basés sur "Options, Futures, and Other Derivatives" de John C. Hull.
Comprendre les concepts fondamentaux des marchés de produits dérivés, y compris les forwards, futures et options.
Apprenez le fonctionnement des contrats futures, les exigences de marge et le rôle des chambres de compensation.
Maîtrisez les techniques de couverture y compris le cross-hedging, les ratios de couverture et le risque de base.
Comprendre les courbes de taux, les taux forward, les FRA et les stratégies de couverture basées sur la duration.
Apprenez les options call/put, les diagrammes de payoff, la valeur intrinsèque vs temporelle et les bourses d'options.
Spreads, straddles, strangles, butterflies et autres stratégies d'options multi-jambes.
Dérivez et appliquez la formule BSM, comprenez ses hypothèses et calculez les prix des options.
Maîtrisez delta, gamma, thêta, véga et rho — les sensibilités qui guident le trading d'options.
Comprendre les patterns de volatilité implicite, le skew et la modélisation des surfaces de volatilité.
Calculez et interprétez la VaR en utilisant la simulation historique, la construction de modèles et les méthodes Monte Carlo.
Options barrières, options asiatiques, options lookback, options composées et plus encore.
CDS, CDO, spreads de crédit et la mécanique de la gestion du risque de crédit.