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AvancéHull Ch. 19Les Greeks
Maîtrisez delta, gamma, thêta, véga et rho — les sensibilités qui guident le trading d'options.
7h 10 leçons 6 questions
1. Delta (Δ) — Sensibilité au sous-jacent
reading · 25 min
2. Gamma (Γ) — Convexité du delta
reading · 25 min
3. Theta (Θ) — Décroissance temporelle
reading · 20 min
4. Quiz — Delta, Gamma, Theta
quiz · 10 min
5. Vega (ν) — Sensibilité à la volatilité
reading · 20 min
6. Rho (ρ) — Sensibilité aux taux
reading · 15 min
7. Gestion des Greeks en portefeuille
reading · 25 min
8. Exercice — Calcul des Greeks
exercise · 30 min
9. Exercice — Construction d'un hedge multi-dimensionnel
exercise · 35 min
10. Étude de cas — Le gamma squeeze
case-study · 20 min
Informations du module
CatégoriePricing
NiveauAvancé
Durée7h
Leçons10
Questions quiz6
Termes glossaire10
Réf. HullCh. 19