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AvancéHull Ch. 22Value at Risk (VaR)
Calculez et interprétez la VaR en utilisant la simulation historique, la construction de modèles et les méthodes Monte Carlo.
6h 9 leçons 5 questions
1. Définition et interprétation de la VaR
reading · 20 min
2. Méthode paramétrique (variance-covariance)
reading · 25 min
3. Simulation historique
reading · 25 min
4. Simulation Monte Carlo
reading · 25 min
5. Quiz — Méthodes de calcul de la VaR
quiz · 10 min
6. Expected Shortfall (CVaR)
reading · 20 min
7. Backtesting de la VaR
reading · 20 min
8. Exercice — Calcul de VaR par les trois méthodes
exercise · 35 min
9. Étude de cas — VaR et la crise de 2008
case-study · 20 min
Informations du module
CatégorieRisque
NiveauAvancé
Durée6h
Leçons9
Questions quiz5
Termes glossaire10
RĂ©f. HullCh. 22