Risque de Crédit & Dérivés de Crédit

CDS, CDO, spreads de crédit et la mécanique de la gestion du risque de crédit.

5h 8 leçons 5 questions

1. Introduction au risque de crédit

reading · 20 min

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2. Modèles structurels : Merton

reading · 25 min

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3. Credit Default Swaps (CDS)

reading · 25 min

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4. Quiz — Risque de crédit et CDS

quiz · 10 min

5. CDO et titrisation

reading · 25 min

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6. CVA et risque de contrepartie

reading · 20 min

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7. Exercice — Valorisation d'un CDS

exercise · 30 min

8. Étude de cas — La faillite de Lehman Brothers et les CDS

case-study · 25 min

CatégorieRisque

NiveauAvancé

Durée5h

Leçons8

Questions quiz5

Termes glossaire10

Réf. HullCh. 24, 25